Audyt i walidacja modeli scoringowych – czym są i dlaczego ich potrzebujesz?
Audyt oraz walidacja modeli to połączone ze sobą zagadnienia, które warto znać prowadząc firmę. Ich główny cel to ocena komputerowa oraz sprawdzenie jej prawidłowości za pomocą specjalistycznych narzędzi. Sprawdź, dlaczego są tak przydatne!
⠀
⠀
Co to jest audyt modeli?
⠀
Audyt modeli odpowiada na pytania dotyczące celu tych modeli oraz procesu ich tworzenia. W trakcie wykonywania audytu następuje szczegółowa analiza biznesowej funkcjonalności danego modelu oraz diagnoza, czy za jego pomocą faktycznie zostaje osiągnięty cel, do jakiego został stworzony. Jest to metoda, która trafiła do Polski dopiero w latach 90. XX wieku. Profesjonalny model scoringowy, aby przynosić zyski i minimalizować straty, powinien być stworzony przez profesjonalistów z tej dziedziny, którzy nie pozwolą na pojawienie się żadnych błędów w trakcie pracy nad nim.
Ogólnie rzecz biorąc audytem nazywana jest niezależna ocena danego systemu, organizacji, procesu, produktu bądź całego projektu. Są one badane pod kątem zgodności z konkretnymi wytycznymi, które należy spełnić. Główną zaletą audytu jest udział zewnętrznego specjalisty. Jest on w stanie dokładnie sprawdzić i obiektywnie wykazać obszary działania, które należy poprawić bądź naprawić. Audyt modeli scoringowych oraz ratingowych to analiza ich budowy, a także sprawdzenie, czy zastosowana w nich metoda jest prawidłowa. Wykorzystuje się do tego między innymi testy statystyczne.
⠀
Typy audytu modeli w DeepTechnology
⠀
⠀
Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu dwóch typów audytu, a mianowicie audytu scoringowego oraz ratingowego. Zaczynamy od dokładnego sprawdzenia historii tworzenia danego modelu oraz skontrolowania jego poprawności za pomocą testów, m.in. statystycznych. Później za pomocą walidacji określamy jego wiarygodność, jakość i spójność danych. Następnie przyglądamy się przyczynom i elementom z raportów monitorujących. Oceniamy również systemy, które utrzymują model. Na koniec przeprowadzamy testy dające rzetelne wyniki i przygotowujemy nasze rekomendacje z uzasadnieniem.
⠀
Model scoringowy
Są to dostosowane do potrzeb firmy modele zawierające szczegółowe lub ogólne dane ze zmiennymi ważonymi na kilka sposobów. Wyniki otrzymywane za pomocą modeli scoringowych pozwalają na wyciągnięcie wniosków oraz podejmowanie korzystnych decyzji bazujących na danych. Ze względu na postęp technologiczny modele scoringowe są coraz bardziej zautomatyzowane, dlatego mogą również optymalizować rozmaite procesy decyzyjne, które zachodzą na wielu szczeblach działalności. Pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań związanych z działalnością Twojej firmy.
⠀
Model ratingowy
Modele ratingowe natomiast określają ryzyko kredytowe danego klienta banku. Najczęstsze są modele o nazwie PD, LGD i CCF. Proces tworzenia modelu ratingowego wykorzystuje dane pozyskane nie tylko z wewnętrznych, ale również z zewnętrznych źródeł. Modele ratingowe obliczają klasy ryzyka dla klientów niedetalicznych oraz detalicznych, a także bierze pod uwagę niewykonane przez nich zobowiązania. Nasza firma wykonuje również profesjonalny monitoring modeli ryzyka, wewnętrznego ratingu (IRB) oraz modele testów warunków skrajnych. Możemy również opracować IBNR oraz ICAAP.
⠀
Co to jest walidacja modeli?
⠀
Walidacja modeli to nic innego jak dokładne sprawdzenie i potwierdzenie ich prawdziwości. Jest to ogólna ocena skuteczności działania danego modelu, której dokonuje komórka banku niezwiązana w żaden sposób z procesem budowy oraz wykorzystywania modelu. Walidacja jest bardziej szczegółowa niż tzw. monitoring. Podczas jej przeprowadzania wykonany zostaje na przykład szereg testów bazujących między innymi na statystykach, ocena poprawności, czułości oraz specyficzności klasyfikatora, porównanie rozkładu zmiennych, ocena jakości oraz oszacowanie własności predykcyjnych i wiele innych.
⠀
Audyt i walidacja modeli scoringowych – dlaczego warto przeprowadzić je prowadząc firmę?
⠀
Stosowanie modeli scoringowych w przedsiębiorstwie zapewnia znaczne zwiększenie jego produktywności oraz rentowności. Wykorzystanie ich pozwala na szybkie i bezbłędne przetworzenie, a także przeanalizowanie ogromnych zakresów różnych danych za pomocą komputera. Człowiekowi mogłoby to nie tylko zająć znacznie więcej czasu, ale również mogłyby wkraść się drobne lub większe pomyłki wpływające na poprawność otrzymanych danych. Wykorzystanie modeli scoringowych gwarantuje otrzymanie czytelnych informacji w punktach, a także pozwala na podejmowanie decyzji w sposób bezstronny i obiektywny.
⠀
⠀
Walidacja modeli scoringowych, a także ratingowych, pozwala na określenie ich skuteczności i użyteczności. Dzięki temu otrzymujesz informacje bazujące na bieżących statystykach dotyczące jakości działania oraz korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie konkretnego modelu scoringowego. Jest to nieodłączny element wdrażania nowych rozwiązań w firmie. Dlaczego? Dlatego że zanim wprowadzisz innowacyjne technologie do swojego działania, musisz mieć pewność co do poprawności ich działania. Walidacja modelu zapewnia dokładne sprawdzenie wszystkich jego elementów oraz wykluczenie niedoskonałości, dlatego jest tak ważna.
⠀
Podsumowanie – audyt i walidacja modeli
⠀
Audyt oraz walidacja modeli scoringowych i ratingowych jest niezwykle często wykorzystywana przez firmy, które chcą ułatwić i usprawnić swój rozwój oraz działanie. Dzięki poprawnie wykonanemu audytowi można sprawdzić skuteczność i jakość modelu, a także wykryć wszystkie błędy, które wkradły się w dowolnym momencie jego działania. Walidacja natomiast pomaga w znalezieniu wszystkich niedoskonałości oraz wykluczeniu ich, zanim wdrożymy model do organizacji. Chcesz dowiedzieć się więcej o modelach ratingowych lub scoringowych?Napisz do nas, z pewnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!