Ryzyko kredytowe – czy IT może okazać się pomocne?
⠀
Ryzyko kredytowe dotyczy prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji, w której klient zaciągnąwszy kredyt bądź pożyczkę nie ureguluje swoich długów w wyznaczonym terminie. Stwarza to w większej skali zagrożenie utraty płynności finansowej banku, czyli braku możliwości uregulowania bieżących zobowiązań.
⠀
Ryzyko kredytowe wpływa także na ryzyko rynkowe, tzn. zwiększoną wrażliwość na wahania cen na rynku, a w konsekwencji może przyczynić się do negatywnego wyniku finansowego.
⠀
Z tego artykułu dowiesz się, jak badane jest ryzyko kredytowe, jakie są jego rodzaje oraz co ma do zaoferowania IT w zakresie rozwiązywania problemów tego typu.
⠀
Jak ocenia się ryzyko kredytowe?
⠀
Duża liczba kredytobiorców to jeden z najważniejszych elementów dobrze działającego banku czy firmy pożyczkowej. Chętnie przedstawiają spersonalizowane plany kredytowe w celu pozyskania nowych klientów. Jednak po pierwszym kroku, czyli znalezieniu klienta, nadal czeka nas jeszcze kręta droga do udzielenia kredytu. Musimy najpierw sprawdzić historię oraz zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy aby ocenić, czy ryzyko kredytowe nie jest zbyt wysokie.
⠀
Historia kredytowa to wszystkie informacje, jakie na temat kredytów danej osoby są wpisane w Biurze Informacji kredytowe (BIK). Dane zaczynają na bieżąco spływać do BIK w chwili, kiedy otrzymasz kredyt. Jeśli podczas spłaty kredytu występowały poważniejsze problemy, informacje na ten temat są przechowywane nawet do pięciu lat po ich spłacie.
⠀
Zdolność kredytowa
⠀
Zdolność kredytowa wskazuje, czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić kredyt, który chce wziąć. Aby ją oszacować bank przeprowadza analizę ilościową oraz jakościową:
⠀
Analiza jakościowa bierze pod uwagę:
- dochody klienta oraz ich źródła;
- miesięczne koszty utrzymania przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym;
- obecne zadłużenie.
⠀
W skład analizy ilościowej wchodzą takie czynniki jak:
- staż pracy, zawód oraz zajmowane stanowisko;
- wykształcenie;
- wiek;
- stan cywilny;
- ilość utrzymywanych przez klienta osób.
⠀
Model scoringowy – IT w ocenie ryzyka kredytowego
⠀
Model scoringowy to nowoczesny sposób na ułatwienie oceny ryzyka kredytowego związanego z danym klientem. Na podstawie wielu czynników, podobnych do tych używanych przy określaniu zdolności kredytowej, przyznaje się punkty. Im więcej ma ich dana osoba tym większe prawdopodobieństwo, że spłaci kredyt na czas.
⠀
Model przyjmuje wartości od 0 do 100. Po otrzymaniu odpowiedniej ilości punktów osoba przydzielana jest do jednej z trzech grup: „klient zły”, „klient przeciętny” lub „klient dobry”. Nie analizuje się jednak każdego klienta osobno, zestawiając ze sobą lepsze i gorsze aspekty, lecz mierzy się podobieństwo do innych klientów. Im więcej potencjalny kredytobiorca ma wspólnego z osobami, które terminowo spłacały kredyty, tym więcej punktów otrzymuje.
⠀
Większa samodzielność klienta
⠀
Model scoringowy to bardziej jednoznaczny wskaźnik niż opis zdolności kredytowych klienta. Każdy klient może samodzielnie sprawdzić w systemie BIK uproszczoną ilość punktów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł przed decyzją banku wstępnie oszacować, na jaki kredyt go stać. Oznacza to mniej odrzuconych wniosków, a co za tym idzie – większą satysfakcję z obsługi.
⠀
Narzędzie modelu scoringowego staje się coraz popularniejsze, a jego rola w decyzjach odnośnie ryzyka kredytowego jest niezastąpiona. Niektóre firmy traktują wyniki modelu scoringowego jako ostateczną decyzję. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest to najbardziej obiektywny sposób oceny, nie narażony na wszelkiego rodzaju biasy.
⠀
Jak to działa?
⠀
Prześledźmy całą drogę do obliczenia punktów scoringowych danej osoby. Najpierw klient składa wniosek o kredyt udzielając szczegółowych informacji na temat swojej sytuacji finansowej. Dane zostają przesłane przez pracownika do systemu informatycznego wspomagającego placówkę. Po przetworzeniu następuje weryfikacja danych i na ich podstawie wybrana propozycja kredytowa jest kierowana do silnika decyzyjnego.
⠀
Silnik decyzyjny jest podstawowym narzędziem pomocniczym przy ocenie ryzyka kredytowego. Na podstawie algorytmu w kilka chwil podejmuje decyzje eksperckie. Polega on na zbieraniu informacji z wielu źródeł (np. BIK, MIG BR, MIG DZ), aby na końcu przydzielić klienta do konkretnej klasy ryzyka, wyliczając jego punkty scoringowe.
⠀
Ocena punktowa opiera się na prostej karcie scoringowej, która zawiera ryzyko cechujące kredytowe statystyki i przypisuje im wagi. Jest ona tworzona przez dany bank lub przedsiębiorstwo pożyczkowe, według ich indywidualnych upodobań, przez ekspertów w dziedzinie ocen ryzyka kredytowego.
⠀
Przykładowa karta scoringowa
⠀
Oto przykładowa karta scoringowa przygotowana przez Narodowy Bank Polski:
⠀
| Charakterystyki i ich atrybuty | Wagi |
| 1. Zawód lub charakter pracy klienta | |
| profesjonalista lub członek kadry kierowniczej | 10 |
| robotnik wykwalifikowany | 8 |
| pracownik biurowy | 7 |
| student | 5 |
| robotnik niewykwalifikowany | 4 |
| pracownik pracujący w niepełnym wymiarze czasu | 2 |
| 2. Status mieszkaniowy | |
| właściciel domu | 6 |
| najemca domu lub mieszkania | 4 |
| mieszkający przy rodzinie | 2 |
| 3. Ocena wiarygodności kredytowej | |
| bardzo dobra | 10 |
| przeciętna | 5 |
| brak danych | 2 |
| niska | 0 |
| 4. Długość okresu zatrudnienia na obecnym stanowisku | |
| więcej niż rok | 5 |
| rok lub mniej | 2 |
| 5. Długość okresu zamieszkania pod obecnym adresem | |
| więcej niż rok | 2 |
| rok lub mniej | 1 |
| 6. Telefon w domu lub mieszkaniu | |
| Tak | 2 |
| Nie | 0 |
| 7. Liczba osób pozostających na utrzymaniu podawana przez klienta | |
| Nikt | 3 |
| Jedna | 3 |
| Dwie | 4 |
| Trzy | 4 |
| więcej niż trzy | 2 |
| 8. Prowadzone rachunki bankowe | |
| zarówno oszczędnościowe jak i oszczędnościowo-rozliczeniowe | 4 |
| tylko rachunek oszczędnościowy | 3 |
| tylko oszczędnościowo-rozliczeniowy | 2 |
| brak rachunku | 0 |
| Klient dobry – kredyt przyznany | 43-30 |
| Klient przeciętny- przyznanie kredytu pod warunkiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń | 29-15 |
| Klient zły – odmowa kredytu | 14-0 |
źródło: NBPortal.pl
⠀
Zalety modeli scoringowych – realne ryzyko kredytowe
⠀
W porównaniu do typowego sprawdzania historii i zdolności kredytowej klienta banku jest to szybszy i wydajniejszy sposób na ocenę ryzyka kredytowego. Ponieważ jest bardziej mechaniczny, umożliwia oddanie większej części pracy algorytmom. Skutkuje to ograniczeniem wydatków banku.
⠀
Wykorzystywanie rozwiązań IT otwiera również możliwości pracy w dziale przyznawania kredytów dla mniej wyszkolonych i doświadczonych pracowników. Poprzez w pełni automatyczny proces zmniejsza się ryzyko nietrafnego szacowania możliwości kredytowych klienta, spowodowane subiektywną ludzką opinią.
⠀
Wyniki testów scoringowych są dużo rzetelniejsze i trafnie określają ryzyko kredytowe. Zmniejszają różnice pomiędzy oceną różnych instytucji.
⠀
Wszystkie te aspekty podwyższyły jakość obsługi klienta, a otwarty dostęp do danych zwiększył jego świadomość możliwości kredytowych, co według ostatnich badań na temat scoringu zwiększyło liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie kredytu.
⠀
Nasza oferta – ryzyko kredytowe
⠀
Jeśli widzisz w swojej firmie miejsce na pracę przy pomocy modeli scoringowych, możemy zaoferować Ci zbudowanie takiego modelu pod wybrany przez Ciebie cel. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty i skontaktowania się z nami.